Include CD cu aplicații practice
Cartea cuprinde:
Elemente introductive în gestiunea portofoliului; Calculul rentabilității istorice a unui active; Estimarea rentabilității și riscului unui activ; Considerente privind comportamentul investitorilor; Modele de estimare a rentabilității utilizate în gestiunea portofoliului de acțiuni (modelul de piață, CAPM, modelul de arbitraj, discounturi și prime de lichiditate și control); Eficiența pieței financiare; Rentabilitatea și riscul portofoliilor; Standardele AIMR pentru calculul rentabilității portofoliilor Value-at-Risk (VaR); Modelul Markowitz de selecție a portofoliului; Aplicabilitatea CAPM în gestiunea portofoliului; Modele multifactoriale; Aplicabilitatea modelelor heteroskedastice în gestiunea portofoliului; Tehnici de acoperire a riscurilor asociate investițiilor în active financiare; Gestiunea portofoliului în context internațional; Cuantificarea performanţelor portofoliului; Asimetria de informaţii în gestiunea portofoliului.