Pe parcursul întregului secol XX, trei domenii de natură înrudită: statistica matematică, statistica economică şi fizica statistică au evoluat pe traiectorii para­lele definindu-şi propria identitate şi evitând – parcă printr-un acord tacit – să-şi încalce reciproc graniţele. Desfiinţarea acestor limite artificiale este meritul ultimelor două decenii care, prin paradigma „ştiinţei complexităţii” au adus în centrul atenţiei fenomene a căror investigare a necesitat utilizarea întregului arsenal al ştiinţelor teoretice particulare.

      Se poate afirma fără ezitare că domeniul econofizicii – al fizicii statistice aplicate în economie – a cunoscut o dezvoltare explozivă în ultimii ani, concretizată în zeci de cărţi şi mii de articole de referinţă publicate la edituri şi reviste de prestigiu.

      Cartea de faţă este concepută în maniera unui curs introductiv structurat pe trei părţi. Prima parte (Cap. 1 – 3) are scopul de a familiariza cititorul cu obiectul econofizicii, cu terminologia pieţei de capital şi cu metodele matematice utilizate pe tot parcursul lucrării. Studiul cantitativ al oricărui sistem socio-economic implică utilizarea unui instrument matematic special, elaborat în scopul descrierii sistemelor cu evoluţie în timp aleatoare. Prezentarea noţiunilor elementare este motivată de faptul că lucrarea încearcă să se adreseze atât fizicienilor (care nu folosesc curent terminologia pieţelor financiare) cât şi economiştilor (mai puţin familiarizaţi cu metodele fizicii stohastice).  

      În acelaşi mod ca şi fizica tradiţională, econofizica poate fi împărţită în experimentală şi teoretică, prima având ca obiectiv analiza seriilor de date provenite de la pieţele reale de acţiuni şi descifrarea informaţiei conţinute în acestea, a doua construind modele microscopice care să conducă spre valori ale unor mărimi observabile în acord cu valorile determinate empiric. Partea a doua a lucrării (Cap. 4 – 8) cuprinde o sinteză a principalelor rezultate obţinute între 1995 şi 2002 în econofizica experimentală şi teoretică. În exemplificarea metodelor de prelucrare a datelor empirice au fost utilizate, în premieră pe plan internaţional, date furnizate de piaţa extrabursieră românească RASDAQ. Sunt prezentate în continuare principalele modele micro-structurale ale pieţei acţiunilor elaborate în anii 1995-1997, trecând în revistă atât realizările cât şi limitele acestora. În scopul de a oferi o imagine cât mai completă a modului în care sunt abordate aceste modele „clasice” în literatura actuală, fiecare capitol de econofizică teoretică include câte o secţiune specială destinată acestui aspect (Secţiunile 5.3, 6.4, 7.5 şi respectiv 8.8). Aceste secţiuni presupun o cunoaştere mai profundă a metodelor fizicii teoretice şi pot fi considerate ca un „studiu pentru avansaţi”. Omiterea acestor secţiuni la o primă lectură nu afectează în nici un fel abordarea capitolelor următoare.

      În ultimii ani, econofizica experimentală şi cea teoretică s-au maturizat suficient pentru a permite unele aplicaţii, domeniul acestora fiind frecvent numit „inginerie econofizică”. Aplicaţiile vizează în principal estimarea riscului pe pieţele de capital şi găsirea căilor posibile pentru contrabalansarea acestuia. Partea a treia a lucrării (Cap. 9 – 11) oferă cititorului câteva repere ale acestui domeniu aplicativ, de mare interes în lumea pieţelor financiare actuale. Abordarea acestor capitole mai dificile necesită parcurgerea prealabilă a capitolelor 1 – 4.